QuanLab (AI Cafe Project) – Trung tâm đổi mới sáng tạo – Viện CNTT & TT Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
Ngày 01 Tháng 6 Năm 2021
Phan Trường Giang, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Đắc Đoàn, Nguyễn Văn Quân
Mở Đầu
Với sự phát triển của kỷ nguyên Internet và máy tính hiện nay cùng với sự gia tăng không ngừng lượng thông tin về dữ liệu chứng khoán trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Thị trường Chứng Khoán Việt Nam (TTCKVN) từ ngày thành lập 1996 cho đến này đã là 25 năm. Qua thời gian này, chúng ta đã có một khối lượng thông tin khổng lồ về các cổ phiếu trên TTCKVN ( Ví dụ như dữ liệu lịch sử giao dịch trên thị trường). Điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải có những cách tiếp cận và phướng pháp phân tích khác so với các phương pháp truyền thống hiện nay (Phương pháp phân tích Kỹ Thuật) để khai thác tối đa các thông tin hiện có để xây dựng các chiến lược giao dịch chứng khoán một cách hiệu quả. Một trong những phương pháp đó là phương pháp phân tích Định lượng dữ liệu chứng khoán (Quantitative analysis & Quantitative Trading).
Dưới góc độ của các nhà giao dịch chứng khoán đơn lẻ, mặc dù phương pháp “Phân tích định lượng” đã được sử dụng từ lâu trên thế giới nhưng tại Viêt Nam vẫn rất ít các nhà đầu tư, phân tích chứng khoán sử dụng nó. Một trong các lý do là chúng ta thiếu những thông tin, công cụ và phương pháp để có thể học hỏi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vậy để phân tích định lượng chứng khoán thì trước hết hết chúng ta cần có các câu trả lời cho các câu hỏi như sau:
- Dữ liệu chứng khoán lấy ở đâu và như thế nào cho phân tích Định lượng ?
- Công cụ phân tích Định lượng nào nào bạn cần phải có ?
- Cần phân tích những gì và như thế nào để tìm kiếm cơ hội giao đầu tư chứng khoán ?
- Cách thức xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán và giỏ đầu tư như thế nào dựa trên phương pháp phân tích Định lượng ?
- Thực hiện giao dịch tự động chứng khoán ở Viêt Nam như thê nào có làm được không ?
Trong bài viết này, chúng tôi tại QuanLab. AI Cafe TEAM chia sẻ với các Bạn một số về “Thế nào là phân tích Định lượng dữ liệu chứng khoán” và để trả lời câu hỏi “Phân tích Định lượng chứng khoán Bạn cần Phải có những gì ?”
Phân tích Định Lượng là gì ?
Phân tích Định lượng (Quantitative Analysis & Quantitative Trading) trong giao dịch chứng khoán là một cách tiếp cận dựa vào phân tích toán học và phương pháp thống kê để giúp nhà đầu tư, giao dịch xác định giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu của một công ty nào đó trên thị trường v.v.
Các nhà phân tích giao dịch định lượng (còn được gọi là “quants“) sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau — bao gồm dữ liệu đầu tư lịch sử và dữ liệu thị trường chứng khoán — để phát triển các thuật toán giao dịch hay mô hình giao dịch trên máy tính.
Các mô hình giao dịch trên máy tính này giúp các nhà đầu tư phân tích các cơ hội đầu tư và phát triển những gì họ tin rằng sẽ là một chiến lược giao dịch chứng khoán thành công. Thông thường, chiến lược giao dịch này sẽ bao gồm thông tin rất cụ thể về các thời điểm vào và ra, rủi ro kỳ vọng của giao dịch và lợi nhuận kỳ vọng.
Mục tiêu cuối cùng của phân tích Định Lượng tài chính là sử dụng các số liệu và phương pháp thống kê có thể định lượng được để ra các chiến lược giao dịch chứng khoán và để hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư có lãi.
Để phân tích Định Lượng bạn cần những gì ?
Để phân tích Định lượng trong đầu tư chứng khoán thì ban đầu thường không đơn giản vì thông tin trên internet hiện nay không đầy đủ và đặc biệt là rất khó tìm được công cụ (Tools) tốt và cần thiết để làm điều đó. Sau đây là một số giải pháp mà QuanLab & AI Cafe Team đã xây dựng để thực hiện nghiên cứu và phân tích.
Lấy dữ liệu chứng khoán ở đâu và như thế nào ?
AI Cafe Team đã xây dựng bộ dữ liệu chứng khoán cho toàn bộ các mã chứng khoán hiện hiện đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các thông tin cơ bản về các mã chứng khoán này. Cơ sở sữ liệu luôn cập nhật và được thiết kế và xây dựng theo “format” mà có thể tiến hành phân tích Định lượng được ngay một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ví vụ dưới đây là cách lấy dữ liệu chứng khoán (số liệu lịch sử giao dịch theo ngày) và cách biểu diễn số liệu trên cơ sở dữ liệu của AI Cafe.
Bạn cần những công cụ phân tích dữ liệu chứng khoán nào :
Khi bạn có dữ liệu chứng khoán rồi thì một câu hỏi “Đau Đầu” là Bạn sẽ sử dụng các công cụ nào để phân một cách nhanh chóng mà không mất thời gian xây dựng hay tìm kiếm các số liệu chứng khoán thep phương pháp Định Lượng. Rất hay là AI Cafe Team đã tích hợp tính năng của Google Colab & và đã xây dựng các công cụ phân tích số liệu trên ngôn ngữ lập trình R & Python. Trên cở sở các công cụ này Bạn sẽ thực hiện nghiên cứu xây dựng các chiến lược đầu tư chứng khoán một cách nhanh chóng nhất và không mất công tìm kiếm hay xây dựng. Ví dụ hình vẽ dưới đây là minh họa môi trường phân tích (Python) trên Google Colab. Nó cho phép Bạn thực hiện các phân tích lợi nhuận theo tháng, năm, hay sự phân bố của lợi nhuận… và từ đó để xây dựng các chiến lược giao dịch chứng khoán.
Một số ví dụ phân tích Định Lượng cho dữ liệu chứng khoán ở Việt Nam
Khi chúng ta đã có dữ liệu, các công cụ cần thiết đê phân tích thì tiếp theo Bạn cần phải có thêm phương pháp phân tích các dữ liệu này. Để minh họa cho việc thực hiện các nghiên cứu phân tích Định lượng chứng khoán. Sau đây là một số ví vụ phân tích theo phương pháp Định lượng mà chúng tôi đưa lên trên YOUTUB. Đó là hai Video giới thiệu thực hiện phân tích dữ liệu chưng khoán qua các công cụ của QuantLab. AI Cafe.
Video thứ nhất: Trong Video này là ví dụ minh họa cách sử dụng Notebook của AI Cafe để phân tích phiếu FPT. Mục đích của Video này là làm quen các bạn cách sử dụng AI Cafe Notebook để tải số liệu chứng khoán Viêt Nam qua môi trường làm việc Google Colab. Tiếp theo là cách thức thiết lập các thư viện làm việc các thư viện làm việc. Cuối cùng là cách phân tích hiệu quả đầu tư của cổ phiếu (trong Video này, cổ phiếu nghiên cứu là FPT). Kết quả phân tích là các chỉ số như lợi nhuận tích lũy, lợi nhuận trung bình hàng năm, mức dộ biến động cũng như mức dội rủi ro liên qua…
Video thứ hai: Trong Video này là ví dụ minh họa cách sử dụng Notebook của AI Cafe để phân tích phiếu dòng tiền trong thị trường nói chung cũng như trong các ngành công nghiệp (Ví dụ như ngành Ngân Hàng, Bất Động Sản …) . Mục đích của Video này là làm quen các bạn cách sử dụng AI Cafe Notebook để tải số liệu cơ bản của các công ty trên TTCK Viêtnam qua môi trường làm việc Google Colab. Tiếp theo là cách thức thiết lập các thư viện làm việc phục vụ cho việc nghiên cứu. Cuối cùng là cách phân tích dòng tiền trong các nghành công nghiệp. Kết quả phân tích là các đồ họa biểu diễn các chỉ số dòng tiền trên thị trường nói chung cũng như dòng tiền của từng đơn vị, công ty đăng ký trên TTCK VN (Ví dụ trong VIDEO là dòng tiền của các ngân hàng ơ VN.
Có được những kết luận trên là do dựa trên dữ liệu và việc phân tích định lượng. Có nhiều người hỏi làm sao ra được các biểu đồ mà mình mong muốn và liệu có khó không ? Chúng tôi xin trả lời là việc hiển thị dữ liệu dưới dạng các biểu đồ và hiển thị thông tin so sánh hoàn toàn không có gì khó với 1 chút kinh nghiệm lập trình R hay Python và quan trọng là dữ liệu của 10 hay 20 năm của thị trường mà bạn có trong tay.
Ví dụ xây dựng chiến lược giao dịch và giỏ đầu tư chứng khoán
Khi chúng ta đã có dữ liệu, các công cụ cần thiết và phương pháp phân tích các dữ liệu này. Câu hỏi tiếp theo là “Cách Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán và giỏ đầu tư như thế nào dựa trên phương pháp phân tích Định lượng ?”
Để minh họa hình vẽ dưới đây là đồ họa của kết quả mô phỏng chiến lược giao dich chứng khoán cho giỏ đầu tư (Bao gồm 03 cổ phiếu FPT, VCB, BID). Mục tiêu của việc mô phỏng này là tìm ra cách tối ưu cách phân bổ vốn cho từng cổ phiếu, rủi ro đi kèm, đồng thời hiệu suất đầu tư cho giỏ cổ phiếu này. Các thông số mô phỏng như là lợi nhuận trung bình hàng năm, mức dộ rủi ro, cũng như khă năng lỗ vốn …
Ví dụ về giao dịch tự động chứng khoán – “Auto Trading “BOT””
Câu hỏi cuối cùng mà các bạn có thể thắc mắc là, sau khi nghiên cứu và phân tích ra được chiến lược đầu tư và giỏ đầu tư thì mình thực hiện giao dịch tự động chứng khoán trên thị trường như thế nào ?. Công đoạn tiếp theo là Bạn phải xây dựng “BOT” hay “ROBOT” để giao dịch trên các công ty chứng khoán như VPS. Vndirect hay Entrade v.v. Dưới đây là cách mà QuanLab AI Cafe Team thực hiện việc xây dựng các “BOT” hay “ROBOT’ để giao dịch Auto-Trading chứng khoán ở Việt Nam.
Lời Kết
Qua bài Blog ngắn này chúng tôi hy vọng giúp giúp các bạn hiểu phần nào được quá trình phân tích định lượng dữ liệu chứng khoán và giao dịch Auto-trading. Xuất phát ban đầu là cách tìm kiếm và xây dựng cơ sở dữ liệu, tiếp theo là các công cụ phân tích, ví dụ cụ thể về phân tích Định lương trong chứng khoán như thế nào. Bước quan trọng nữa là xây dựng chiến lược giao dịch chúng khoán cũng như giỏ đầu tư chứng khoán. Và cuối cùng là cách thức thực hiện giao dịch tự động Auto-Trading chứng khoán trên thị trường Việt Nam.
QuanLab & AI Cafe Team xin chân thành cảm ơn và mong chờ sự góp ý của các bạn. Chớ quên chúng tôi muốn chia sẻ ở góc độ học thuật của việc phân tích định lượng.
Hãy cùng tìm hiểu khóa đào tạo phân tích Định lượng dữ liệu chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, chương trình được xây dựng bởi QuanLab & AI Cafe Team – Trung tâm đổi mới sáng tạo – Viện CNTT & TT Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Khóa học sẽ hướng dẫn về cách sử dụng khoa học dữ liệu (Data Science) để phân tích Định lượng các chiến lược giao dịch chứng khoán nhằm nâng cao hiệu suất đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận khi thị trường lên, giảm thiểu ro khi thị trường xuống.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết khóa học tại: https://aicafe.one/phantichchungkhoan