ĐĂNG KÝ THAM DỰ

THÔNG TIN KHÓA HỌC

NỘI DUNG

ĐỐI TƯỢNG

LỢI ÍCH

GIẢNG VIÊN

AI Cafe¹

KHÓA HỌC QUA ZOOM

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(QUANTITATIVE ANALYSIS & QUANTITATIVE TRADING)

TÌM HIỂU THÊM

Kiểm tra lại các giả định nhằm ra quyết định đầu tư nhanh hơn

QUANTITATIVE TRADING - TRƯỜNG PHÁI ĐẦU TƯ
THỐNG TRỊ PHỐ WALL TỪ 1998

Citadel, Renaissance, SAC, Tudor, và Millennium và các quỹ đầu tư định lượng đã thực sự kiếm được 35% lợi nhuận trung bình hàng năm sau khi trừ đi các khoản lệ phí trong hơn 30 năm qua, cao hơn rất nhiều so với các nhà đầu tư huyền thoại khác. 35% lợi nhuận trung bình hàng năm có nghĩa là $ 1000 của bạn đầu tư cách đây 30 năm sẽ có giá trị tại thời điểm hiện tại vào khoảng $ 8.100.000.

Các quỹ này sử dụng các nhân viên bao gồm các nhà toán học, vật lý học, thống kê học, và rất nhiều tiến sĩ hầu như phi tài chính (gọi tắt là quant – các nhà phân tích định lượng) tất cả với một mục đích duy nhất: làm ra càng nhiều tiền càng tốt. Lấy 1 ví dụ bạn có thể tưởng tượng quỹ Renaissance do Simons điều hành từ 1993 đến 2005, quỹ này chỉ có 1 năm là bị lỗ, và lỗ chưa đến 1%.

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Xây dựng bởi AI Cafe Project - Innovation Center

20 years working in Digital Processing & Productivity (Signal Processing & Data Analysis)
05 years in Handling Financial Data & Auto Trading
Programming: C, C++, R & Python.
Engineering at Technical University of Sofia
Director at Innovation Center of SOICT, HUST
25 years' experience in IT Teaching & Entrepreneurship
09 years working in e-commerce, building information systems (IT System & Ecommerce)
03 years in Handling Financial Data & Auto Trading
Programming: C, C++, R, Python, Javascript, ....
Dr. PHAN TRUONG GIANG
MSc. LE TAN HUNG
Mr. NGUYEN DAC DOAN

9 LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI SAU KHÓA HỌC

Sử dụng DS&AI để PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG nhằm nâng cao hiệu suất đầu tư khi thị trường lên, giảm rủi ro khi thị trường xuống.

Thành thạo quy trình

Quy trình từng bước nghiên cứu giao dịch chứng khoán, quy trình "Backtesting" mô phỏng dữ liệu quá khứ trước khi ra quyết định đầu tư, quy trình thực hiện giao dịch không tự động và tự động trên phần mềm.

Nắm vững kỹ năng

05 kỹ năng về Quantitative Trading: 
Phân tích lợi nhuận cho chiến lược giao dịch; Phân tích mức độ biến động và rủi ro của cổ phiếu; Dự báo biến động để quản lý rủi ro; Xây dựng danh mục đầu tư; Xác định quy mô và quản lý rủi ro giữa các chiến lược giao dịch.

Làm chủ tư duy

Làm chủ tư duy: Quantitative Analysis;  Quantitative Trading; Giao dịch tự động;  Tăng trưởng; Lợi nhuận; Độ biến động; Độ trễ; Đòn bẩy tài chính; Phân bổ lợi nhuận.

Thành thạo công cụ

Thành thạo công cụ Data Science trong khóa học để tự phân tích định lượng hỗ trợ ra quyết định đầu tư chứng khoán: Excel, Notebooks Google Colab (Có kèm code R&Python), WebTool Backtest của QuantLab, Auto-Trading Zorro…

Hiểu sâu thuật toán

Hiểu sâu các phương pháp: Tính toán lợi nhuận; Tính toán độ biến động; Tính toán độ trễ; Tính toán độ rủi ro; Cách tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR)...

Tối ưu hiệu suất đầu tư

Với Quantitative Trading sẽ giúp cho nhà đầu tư thực hiện các chiến lược và ra quyết định đầu tư tốt, nhanh hơn.

Giảm thiểu rủi ro - gia tăng lợi nhuận

Loại bỏ yếu tố cảm tính trong quá trình giao dịch dựa vào số liệu để ra quyết định trong đầu tư.

Xây dựng chiến lược

Tự xây dựng danh mục và chiến lược đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả bằng Data Science và Quantitative Analysis; Nắm được các phương pháp vào ra cổ phiếu để đạt mục tiêu lợi nhuận.

Đánh giá được thị trường 

Đánh giá mức độ tiềm năng của thị trường chứng khoán tại các thời điểm; Đánh giá được độ HOT của thị trường chứng khoán dựa trên dữ liệu.

LỘ TRÌNH KHÓA HỌC QUANTITATIVE ANALYSIS & TRADING
ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

PHẦN 1: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN – QUANTITATIVE ANALYSIS 

  • Giới thiệu chung về nhóm nghiên cứu AI Cafe
  • Giới thiệu về phương pháp học
  • Học viên sẽ đạt được gì trong khóa học này
  • Các công cụ sẽ sử dụng trong khóa học (Excel, AI Cafe Tools, Programming R & Python)
  • Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về Phân tích số liệu & Tài chính định lượng, Programming R & Pyhton.1. Quy trình triển khai một bài nghiên cứu, phân tích số liệu. 2. Các kiến thức cơ bản về Tài chính định lượng liên quan đến khóa học, các khái niệm và thuật ngữ. 3. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trinh R & Python cho phân tích dữ liệu chứng khoán
  • Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về phân tích số liệu & Tài chính định lượng, Programming R & Pyhton (Tiếp theo bài 01). 1. Quy trình triển khai một bài nghiên cứu, phân tích số liệu. 2. Các kiến thức cơ bản về Tài chính định lượng liên quan đến khóa học, các khái niệm và thuật ngữ. 3. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trinh R & Python cho phân tích dữ liệu chứng khoán 
  • "Ví dụ thực tế về Phân tích Định lượng – Quantitative Analysis. "Nhận định TTCK Việt Nam trong thời gian trước CONVID & Sau CONVID dưới góc độ phân tích dữ liệu"
  • "Ví dụ thực tế về Phân tích Định lượng – Quantitative Analysis. Phân tích số liệu chứng khoán trên Notebook R & Python, AI Cafe Tool"
  • "Thế nào là phân tích định lượng – Quantitative Analysis và Quant Trading, Auto- Trading & & Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán"
  • "So sánh hai hình thức nghiên cứu và giao dịch chứng khoán “Thông thường - Technical Analysis” và “Quantitative Analysis”, các ưu khuyết điểm."
  • "Giới thiệu một số hệ thống giao dịch (Software - Application) chứng khoán tự động trên thế giới và Việt Nam"
  • "Giới thiệu một số Quỹ đầu tư – Hedge Fund ” Quantitative Trading” trên thế giới"

Buổi 1: Tổng quan về khóa học
Tổng quan thị trường

  • Thế nào là Quản lý rủi ro thông qua nghiên cứu Mức độ biến động ? Tại sao Quản lý rủi ro là cần thiết và phải nghiên cứu ?
  • Các khái niệm cơ bản (Hiệu ứng Tăng Trưởng – Compounding effect, "Tỷ lệ Tăng Trưởng Hàng Năm - Compound Annual Growth Rate (CAGR)", Độ trễ của Mức độ Biến động - Volatility Drag, "Định nghĩa Mức độ Biến động là gì & Cách tính – Volatility")
  • Bài Tập tính toán & Phân tích mức độ biến động trên Excel & Google Colab, AI Cafe Tool

Buổi 4: Mức độ biến động Volatility.
Cách tính và nghiên cứu mức độ biến động  

Buổi 2: Quantitative Analysis & Trading,
Auto-Trading

  • Cách thiết lập & Phân tích. Tại sao cần tính toán và phân tích mức độ phân bố của lợi nhuận ?
  • Các khái niệm cơ bản (Histogram, Distribution &Normal Distribution, Auto-Correlation, Tính chu kỳ - Seasonality & dự báo lợi nhuận)
  • Bài Tập tính toán & Phân tích "Mức độ phân bố lợi nhuận" trên Excel & Google Colab, AI Cafe Tool

Buổi 6: Nghiên cứu sự phân bố của lợi nhuận, xu thế và tự tương quan, quá trình ngẫu nhiên

  • Biến ngẫu nhiên (Random Variable) là gì ? Mối liên hệ của biến ngẫu nhiên với giá cổ phiếu.
  • Lợi Nhuận (Return) là gì ? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến nghiên cứu lợi lợi nhuận của cổ phiếu ?
  • Các khái niệm cơ bản (Simple Return, Gross Return, Lợi nhuận Đơn giản khi trả cổ tức, Lợi Nhuận nhiều kỳ Multi-Period Returns, Lợi Nhuận Danh Mục Đầu Tư (Portfolio Returns), Log Returns)
  • Ví Dụ Cách tính Lợi Nhuận trên Excel & Notebook, AI Cafe Tools cho các mã cổ phiếu VN) 

Buổi 3: Cách tính và nghiên cứu lợi nhuận
Lợi nhuận của cổ phiếu

  • Nhắc lại khái niệm Phân tích sự phân bố dữ liệu - Data Distribution & cách phân tích
  • Mối liên hệ giữa Phân bổ nguồn vốn : Position Sizing và Mức Độ Biến Động: Volatiiity
  •  Lợi Nhuận Gộp
  • Ví dụ lợi nhuận gộp theo góc độ sử dụng đòn bẩy - Margin 
  • Dự báo lợi nhuận và dự báo mức độ biến động như thế nào ?
  •  Khái niệm "Volatility Targeting" Quản lỳ rủi ro theo mức độ biến động. Tại sao là "Volatility Targeting"
  • Volailtity Targeting trong thực tế như thế nào ?
  • Bài Tập tính toán & Phân tích " Volatility Targeting" trên Excel & Google Colab

Buổi 5:  Mức độ biến động Volatility (tiếp)
Cách tính và nghiên cứu mức độ biến động  

PHẦN 2: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

  • Thế nào là chiến lược giao dịch chứng khoán. Tại sao cần phải có chiến lược giao dịch chứng khoán
  • Nhắc lại một số khái niệm cơ bản Định lượng Tài chính: Cách sử dụng Các chỉ số Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Drawdown ... để sử dụng, phân tích & xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán
  • Một số ví dụ chiến lược giao dịch chứng khoán theo phân tích - "Charting Analysis"
  • Chiến lược giao dịch chứng khoán theo cách Quant Analysis và sự khác biệt với "Charting Analysis". Các lợi thế của phương pháp Định lượng.
  • Giới thiệu "Bản đồ Tìm kiếm - Navigation Map" các chiến lược giao dịch chứng khoán theo Quant Analysis 
  • Ví dụ một số chiến lược giao dịch chứng khoán điển hình theo phân tích Định lượng - Quant Analysis 
  • Thử nghiệm xây dựng chiến lược đầu tư đơn giản cho một số mã cổ phiếu và cách phân tích các chỉ số hiệu suất
  • Bài Tập xây dựng chiến lược đầu tư đơn giản qua Google Colab, AI Cafe Tool

Buổi 7: Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán QuantLab (phần 1)

  • Lựa chọn “Game dễ dàng nhất”. Chúng ta bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán như thế nào ?
  • Chiến lược giao dịch/đầu tư RISK PREMIUM là gì ? Tại sao bắt đầu từ đây ?
  • Quy trình lựa chọn các mã cổ phiếu theo RISK PREMIUM
  • Phân tích 10 mã cổ phiếu để xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán theo phương pháo RISK PREMIUM
  • Bài Tập xây dựng chiến lược đầu tư cho 10 mã cổ phiếu Google Colab, AI Cafe Tool 

Buổi 8: Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán QuantLab (phần 2)

PHẦN 3: XÂY DỰNG DANH MỤC DẦU TƯ VÀ
THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

  • Giới thiệu AI Cafe Tool để xây dựng giỏ đầu tư cho các mã chứng khoán Việt Nam
  • Thực hành trên Web Application - bài Tập nghiên cứu xây dựng giỏ đầu tư (Học viên lựa chọn các mã cổ phiếu)
  • "Thực hành trên Web Application - bài Tập nghiên cứu xây dựng giỏ đầu tư: FPT, VCB, BID (Có thể triển khai để Trading trong thực tế)"

Buổi 9: Xây dựng giỏ đầu tư
(Porfolio Construction QuantLab)

  • Tóm tắt các ý chính trong các bài giảng đã đi qua. Các Kết quả chính của khóa học
  • Thảo luận các câu hỏi liên quan đến Quant Analysis & Trading
  • Cách thức Ai Cafe hỗ trợ Nội Dung khóa học
  • "Ai Cafe hỗ trợ các câu hỏi & bài tập qua Chat"
  • "Ai.Cafe Triển khai dịch vụ giao dịch tự động như sau" (Risk Parity: cho FPT, VCB, BID ..., Intraday Momentum (Phái Sinh VN30F1M), Momentum VN30, Crypto - Currency) 

Buổi 12: Tổng kết khóa học

  • Cách thức thực hiện các chiến lược đầu tư trong thực thế. Mô hình tâm lý và những điều cần biết trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán
  • Triển khai đầu tư trong thực tế như thể nào ? Mô hình Tâm lý và những điều cần biêt và nên tránh.
  • "Tóm tắt lại : Chiến lược đầu tư RISK PARITY : FPT, VCB, BID"
  • Các bước thực hiện giao dịch đơn giản “ Manualy” để trading 03 mã cổ phiếu trên EXCEL 
  • Giới thiệu Tool Trading tự động - ZORRO và Cách sử dụng
  • Các bước thực hiện giao dịch đơn giản “ Manualy” để trading 03 mã cổ phiếu trên EXCEL 
  • Bài Tập xây dựng giỏ đầu tư trên Excel, AI Cafe Tool, ZORRO

Buổi 11: Ví dụ triển khai thực hiện Auto-Trading QuantLab.

Buổi 10: Bài tập thực tế xây dựng giỏ đầu tư cho 03 cổ phiếu: FPT, VCB, BIDV

  • Thế nào là xây dựng danh mụch đầu tư(giỏ đầu tư). Tại sao cần phải xây dựng danh mục đầu tư (giỏ đầu tư) 
  • Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp chia đều vốn - Equal Weight. 
  • Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp " Volatility Targeting". Tại sao là " Volatility Targeting" ?
  • Quy trình xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp " Volatility Targeting".
  • Xây dựng danh mục giỏ đầu tư là gì ? Tại sao. Một số giỏ đầu tư điển hình cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.
  • Giới thiệu cách xây dựng giỏ đầu tư theo cách chia đều vốn - Equal Weight 
  • Giới thiệu cách xây dựng giỏ đầu tư theo cách phân bổ - Volatility Targeting. Tại sao nên theo cách này ?
  • Quy trình xây dựng giỏ đầu tư theo cách phân bố Volatility Targeting 
  • Bài Tập thực hành xây dựng chiến lược đầu trên Notebook Google Colab, phân tích các tham số chính
  • Bài Tập xây dựng giỏ đầu tư trên Excel, Google Colab, AI Cafe Tool

PHẦN 4: SEMINAR MỞ RỘNG SAU KHÓA HỌC

  • Tìm hiểu về ETF là gì & cơ chế hoạt động của quỹ ETF
  • Phân tích hiệu suất của quỹ ETF VFMVN DIAMOND. Dragon Capital 
  • Thực hành: Notebook Nghiên cứu
  • Thảo luận các câu hỏi liên quan đến Khóa học

Buổi 13: Seminar mở rộng 01 - Cách tiếp cận – RISK PREMIA

  • Phân tích chiến lược Momentum Strategy (VN30)
  • Phân tích chiến lược đầu tư Crypto Currency: Bitcoin và Ethereum (BTC/USD & ETH/USD)
  • Thảo luận sau buổi học

Buổi 16: Seminar mở rộng 04. Nghiên cứu Momentum cho các mã cổ phiếu VN30, Bitcoin, Ethereum 

  • Cách thức thực hiện các chiến lược đầu tư trong thực thế. Mô hình tâm lý và những điều cần biết trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán
  • Triển khai đầu tư trong thực tế như thể nào ? Mô hình Tâm lý và những điều cần biêt và nên tránh.
  • "Tóm tắt lại : Chiến lược đầu tư RISK PARITY : FPT, VCB, BID"
  • Các bước thực hiện giao dịch đơn giản “ Manualy” để trading 03 mã cổ phiếu trên EXCEL 
  • Giới thiệu Tool Trading tự động - ZORRO và Cách sử dụng
  • Các bước thực hiện giao dịch đơn giản “ Manualy” để trading 03 mã cổ phiếu trên EXCEL 
  • Bài Tập xây dựng giỏ đầu tư trên Excel, AI Cafe Tool, ZORRO

Buổi 15 - Seminar mở rộng 03 - Tìm Kiếm các mã cổ phiếu VN50 & VN100 cho Strategy (RISK PREMIA)

Buổi 14: Seminar mở rộng 02 - ETF (Exchange Trade Fund)

  • Trả lời các câu hỏi liên quan đến khóa học 
  • Tìm hiểu chiến lược RISK PREMIUM trên thế giới. Lịch sử phát triển các thị trường chứng khoán trên thế giới. Mối liên hệ với TTCK Việt Nam
  • Ví dụ Phân tích một số ETF của thị trường Mỹ ETF Exchange Trade Fund (USA Market)
  • VTI :Vanguard Total Stock Index (Cổ Phiếu)
  • TLT : 20 Year Treasury Bond (Trái Phiếu)
  • GLD : Vàng

CẢM NHẬN HỌC VIÊN
SAU KHÓA HỌC

Học viên của khóa học Phân tích định lượng trong đầu tư chứng khoán là những con người đến từ những lĩnh vực khác nhau, độ tuổi rất đa dạng. Họ là nhà đầu tư, là môi giới chứng khoán, nhân viên các quỹ đầu tư, thậm chí là các bạn sinh viên muốn theo đuổi một ngành nghề HOT trong tương lai...
Phần mình cảm thấy hài lòng nhất là được giới thiệu các khái niệm cũng như phương pháp, kiến thức bền tảng của quant để từ đó có thể dễ dàng đọc các nghiên cứu hoặc blog post khác. 
Anh Hải
Chuyên viên tài chính
Các buổi học về gần cuối liên quan tới quản trị rủi ro biến động và phân bổ danh mục là hay nhất. Mình rất thích cách giải thích và truyền đạt của thầy Hungleo nhưng thầy lại không xuất hiện quá nhiều!
Anh Minh
Chuyên viên quỹ đầu tư
Nội dung mình thích nhất cả khóa là bài Volatility Targeting vì ứng dụng được vào thực tế nhiều
Bạn Đức
Sinh viên năm 3 ĐH Bách khoa

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

Khai giảng: Tháng 9/2022
Lịch học: 2 buổi/tuần

Hình thức học
Trực tuyến qua zoom

ĐĂNG KÝ NGAY

Họ và tên 

Số điện thoại 

Email (nếu không có nhập: SĐ[email protected])

Địa chỉ

ƯU ĐÃI 25% HỌC PHÍ

Ưu đãi học phí sẽ kết thúc sau:

giây

phút

ngày

ngày

giờ

00
00
00
00

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN

Tặng 04 buổi chia sẻ đầu tư thực tế bằng Quantitative Trading

Đăng ký cho

Hình ảnh thực tế
khóa học

16 buổi học là 16 bài giảng vô cùng hữu ích và thực tiễn về các mô hình và công cụ Phân tích định lượng được nghiên cứu và phát triển từ chính đội ngũ Giảng viên.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhà đầu tư cá nhân muốn ra quyết định đầu tư chứng khoán dựa vào phân tích dữ liệu

Nhân viên các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, môi giới chứng khoán muốn nâng cao hiểu biết về Quantitative Trading

Nhân viên các đơn vị ủy thác, quản lý tài sản cần nắm vững phương pháp, thuật toán đầu tư Quantitative Trading

Sinh viên các ngành CNTT, toán-tin, kinh tế, tài chính - ngân hàng,... muốn nghiên cứu về phương pháp phân tích dữ liệu

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC?

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Dựa trên bộ số liệu thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam, AI Cafe Project xây dựng bộ dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư.

TẶNG TOOL PHÂN TÍCH

Tool phân tích các số liệu chứng khoán theo phương pháp Quantitative Trading cấp cho học viên sử dụng trong suốt thời gian diễn ra học.

LOẠI BỎ CẢM TÍNH

Ra quyết định đầu tư nhanh hơn dựa trên số liệu, loại bỏ cảm tính, giảm thiểu rủi ro.

HỖ TRỢ

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của học viên trong và sau khóa học.
Giấy phép hoạt động số ĐKKD 0109007268 do Sở KH&ĐT TP HN cấp ngày 29/11/2019
0947425015
Hà Nội: Số 289B Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐƠN VỊ VẬN HÀNH TUYỂN SINH

Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

AI Cafe¹ 

CHÚC MỪNG!

Bạn là 1 trong        học viên may mắn nhận được ưu đãi:
- Dịch covid ưu đãi 20%
- Sinh viên ưu đãi 50%
- Nhận tool phân tích chứng khoán theo phương pháp  Quantitative Traiding đầu tiên cho thị trường chứng khoán Việt Nam

39

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ NGAY